PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIVX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIVX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		-1.83%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%6.96%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

VGIVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.82%
1 год
8.16%
3 года*
8.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.54%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с VOOVGIVX с XLKVGIVX с SCHGVGIVX с QQQVGIVX с BND
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий VGIVX и VEGBX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGIVX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.91

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.40

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

10.58

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.03

-0.38

Корреляция

Корреляция между VGIVX и VEGBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и VEGBX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.49%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и VEGBX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIVXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-24.27%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-4.13%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-24.27%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.35%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.90%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и VEGBX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIVXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.10%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.87%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.98%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.27%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

6.37%

-0.04%