Сравнение VGIT с XHLF
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGIT returned 3.70%/yr vs 4.58%/yr for XHLF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.56%.
VGIT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.18%
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIT и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.02% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -1.04% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.56% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.89% |
Correlation
The correlation between VGIT and XHLF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between VGIT and XHLF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. XHLF — Ранг доходности на риск
VGIT
XHLF
Сравнение VGIT c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -42.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 10.92 | -9.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 96.20 | -95.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 638.15 | -635.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и XHLF
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -0.11% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.04% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -0.06% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.01% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.01% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и XHLF
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.09% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.22% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 0.32% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.42% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.42% | +4.08% |
Сравнение комиссий VGIT и XHLF
И VGIT, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и XHLF
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью XHLF в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.85% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.84% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and XHLF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIT has higher volatility (1.17%) compared to XHLF (0.09%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, XHLF leads with 4.58% vs 3.70% for VGIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHLF has performed better with a 4.58% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT and XHLF have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGIT has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.84% for XHLF.
VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: Vanguard and BondBloxx.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (11.99 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор