Сравнение VGIT с VUG
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.16%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 1.16% против 17.74% соответственно.
VGIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 2.16%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.99M | $146.59M | $177.38M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам VGIT и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.25% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between VGIT and VUG is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.17 |
The correlation between VGIT and VUG shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. VUG — Ранг доходности на риск
VGIT
VUG
Сравнение VGIT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.15 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.64 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и VUG
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -50.68% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.53% | +13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -22.85% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -35.61% | +20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -35.61% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.62% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -7.08% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 5.20% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 6.15% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 14.41% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 17.77% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 22.54% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 21.58% | -17.09% |
Сравнение комиссий VGIT и VUG
И VGIT, и VUG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и VUG
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and VUG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.15%) compared to VGIT (0.84%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs VUG's -50.68%.
On 10-year performance, VUG leads with 17.74% vs 1.16% for VGIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.74% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT and VUG have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGIT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.38% for VUG.
VGIT is categorized as Government Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор