PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

VGIT и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.67% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий VGIT и SPTS

VGIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.58

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

4.09

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.64

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

17.61

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.58

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между VGIT и SPTS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и SPTS

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и SPTS

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-5.83%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.84%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-5.71%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-5.71%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.43%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.74%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и SPTS

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.50%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.88%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.49%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

1.98%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.73%

+2.77%