Сравнение VGIT с SPTL
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.18%/yr vs -1.11%/yr for SPTL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 1.18% против -1.11% соответственно.
VGIT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.18%
SPTL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -1.11%
Сравнение доходности по годам VGIT и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.02% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 1.73% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Correlation
The correlation between VGIT and SPTL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between VGIT and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. SPTL — Ранг доходности на риск
VGIT
SPTL
Сравнение VGIT c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.67 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.66 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и SPTL
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -46.20% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.04% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -17.55% | +13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -41.02% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -46.20% | +30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -35.53% | +33.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -14.30% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.84% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и SPTL
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.17%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.37% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.23% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 8.74% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 14.59% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 13.93% | -9.43% |
Сравнение комиссий VGIT и SPTL
И VGIT, и SPTL имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и SPTL
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SPTL в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.13% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.85% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and SPTL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTL has higher volatility (2.37%) compared to VGIT (1.17%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs SPTL's -46.20%.
On 10-year performance, VGIT leads with 1.18% vs -1.11% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGIT has performed better with a 1.18% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT and SPTL have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPTL has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.85% for VGIT.
VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор