Сравнение VGIT с SCHQ
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGIT returned -0.06%/yr vs -6.63%/yr for SCHQ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -2.00%.
VGIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 2.16%
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.61M | $14.46M | $18.61M | |
| $147.99M | $146.59M | $177.38M |
Сравнение доходности по годам VGIT и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.25% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | -1.24% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
Correlation
The correlation between VGIT and SCHQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between VGIT and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
VGIT
SCHQ
Сравнение VGIT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.13 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.28 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и SCHQ
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -46.13% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.05% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -13.38% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -40.93% | +26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -37.81% | +35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -26.62% | +23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.27% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и SCHQ
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 0.84%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.30% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 6.34% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 8.43% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 14.42% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 15.19% | -10.70% |
Сравнение комиссий VGIT и SCHQ
И VGIT, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и SCHQ
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SCHQ в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and SCHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to VGIT (0.84%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, VGIT leads with -0.06% vs -6.63% for SCHQ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VGIT has performed better with a -0.06% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.89% for VGIT.
VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор