PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с JAAA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. VGIT is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, VGIT returned 0.01%/yr vs 4.76%/yr for JAAA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.99%.

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.67%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.01%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%-0.19%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.76%

Correlation

The correlation between VGIT and JAAA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с SGOV

Доходность на риск

VGIT vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGITJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
6.03

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
10.06

-8.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

2.72

-1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

12.91

-11.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

69.57

-66.40

VGIT vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и JAAA

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-2.64%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.39%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-1.46%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-2.64%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.25%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.07%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и JAAA

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.12%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

0.63%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

0.83%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

1.67%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.64%

+2.86%

Сравнение комиссий VGIT и JAAA

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и JAAA

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности JAAA в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and JAAA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIT has higher volatility (1.15%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs JAAA's -2.64%.

On 5-year performance, JAAA leads with 4.76% vs 0.01% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.76% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.

JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.86% for VGIT.

VGIT is categorized as Government Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.20% for JAAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор