PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с IGRO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 9.08%/yr for IGRO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям IGRO по среднегодовой доходности: 1.20% против 9.08% соответственно.

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between VGIT and IGRO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.03

Over the past year, VGIT and IGRO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE

Доходность на риск

VGIT vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGITIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.10

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.61

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

5.17

-1.99

VGIT vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и IGRO

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-36.25%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-10.00%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-11.13%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-26.04%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-36.25%

+20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.02%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.67%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.70%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и IGRO

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.59%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

10.65%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

12.71%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

13.95%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

16.85%

-12.35%

Сравнение комиссий VGIT и IGRO

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGRO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и IGRO

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IGRO в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and IGRO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGRO has higher volatility (3.59%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, IGRO leads with 9.08% vs 1.20% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.08% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IGRO.

VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.36% for IGRO.

VGIT is categorized as Government Bonds, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.15% for IGRO.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор