PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIT с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGIT и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и IBTF


2026 (YTD)202520242023202220212020
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%3.23%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%

Доходность по периодам


VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.88%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий VGIT и IBTF

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGIT vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGITIBTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

7.41

-6.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

17.29

-15.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

4.32

-3.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

82.67

-80.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

244.42

-238.89

VGIT vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGITIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

7.41

-6.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGIT и IBTF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и IBTF

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IBTF в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
3.14%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и IBTF

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IBTF.


Загрузка...

Показатели просадок


VGITIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-10.45%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.04%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-9.53%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.42%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и IBTF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGITIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.00%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.25%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

0.46%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

2.39%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

2.60%

+1.90%