Сравнение VGIT с GGOV
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
VGIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.26%
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIT и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.32% | 2.55% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between VGIT and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. GGOV — Ранг доходности на риск
VGIT
GGOV
Сравнение VGIT c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIT | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.14 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и GGOV
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -4.69% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.64% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.59% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 5.37% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.37% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.37% | -0.87% |
Сравнение комиссий VGIT и GGOV
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и GGOV
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for GGOV.
VGIT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор