Сравнение VGIT с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIT и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIT и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.03% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.49% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.07% соответственно.
VGIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
FTHRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и FTHRX
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
VGIT vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
VGIT
FTHRX
Сравнение VGIT c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIT | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.11 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.19 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.84 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIT | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VGIT и FTHRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и FTHRX
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FTHRX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.35% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и FTHRX
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIT | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -19.01% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.11% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -13.18% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -13.25% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.72% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.07% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.59% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и FTHRX
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIT | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.84% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.08% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.00% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.39% | +1.11% |