PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с BIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

VGIT и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.85%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.12% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.99%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий VGIT и BIL

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

19.52

-18.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

254.04

-252.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

180.28

-179.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

365.54

-363.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

4,104.04

-4,098.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

19.52

-18.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

12.54

-12.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

8.22

-7.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.72

-2.22

Корреляция

Корреляция между VGIT и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и BIL

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BIL в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.01%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и BIL

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-0.78%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.01%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-0.12%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-0.21%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.26%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.00%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и BIL

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.05%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.14%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

0.21%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

0.26%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.26%

+4.24%