Сравнение VGISX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.92% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и PXSGX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
VGISX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
VGISX
PXSGX
Сравнение VGISX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -1.05 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.56 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.81 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.81 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -1.05 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и PXSGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и PXSGX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и PXSGX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -53.72% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -28.55% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -42.49% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -42.49% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -40.54% | +32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.52% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 12.74% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.59% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 13.19% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 21.91% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 24.81% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 22.52% | -4.78% |