PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R3883

CUSIP

92828R388

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

1 мар. 2009 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VGISX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Популярные сравнения:
VGISX с VUG VGISX с RERGX
Популярные сравнения:
VGISX с VUG VGISX с RERGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) показал доход в 6.57% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGISX составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VGISX

С начала года

6.57%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-1.19%

1 год

15.30%

3 года

1.37%

5 лет

6.73%

10 лет

4.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.50%2.29%-2.06%2.04%2.71%6.57%
2024-4.45%0.39%2.84%-5.61%4.55%0.25%6.53%6.57%2.87%-4.48%2.61%-7.28%3.58%
20239.39%-4.64%-2.79%2.34%-4.70%2.90%3.05%-3.12%-6.02%-4.44%10.98%8.81%10.19%
2022-5.47%-3.18%4.00%-5.65%-4.91%-9.82%9.06%-6.78%-12.78%3.26%7.49%-3.51%-26.86%
2021-1.30%3.35%3.30%7.15%2.30%0.61%5.02%2.66%-6.28%6.76%-1.90%5.19%29.34%
20201.70%-7.44%-19.70%6.67%2.00%2.51%4.69%1.72%-2.74%-3.34%13.07%3.76%-0.97%
201910.65%0.69%3.51%0.48%0.16%1.80%0.06%3.71%2.45%2.80%-0.25%-1.59%26.75%
2018-0.37%-6.17%3.32%2.17%1.57%1.55%1.43%1.47%-2.26%-4.09%2.41%-5.31%-4.76%
20170.04%3.03%-1.65%1.17%0.87%1.00%2.72%0.31%-0.24%-0.14%3.52%1.61%12.80%
2016-3.76%-0.27%9.98%-0.75%1.11%4.40%3.77%-2.88%-1.58%-5.96%-2.88%3.72%3.91%
20155.32%-0.81%-0.21%-2.14%-0.98%-3.86%4.40%-5.21%2.01%5.50%-1.55%-1.43%0.36%
20142.00%6.14%0.29%3.72%2.37%1.31%-0.19%2.36%-5.77%7.26%1.55%0.01%22.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGISX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGISX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.63$0.25$1.31$0.17$2.52$0.94$0.88$0.70$0.80$0.79

Дивидендный доход

2.29%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52$2.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2014$0.79$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund составляет 11.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.61%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.285
-34.67%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.———
-22.48%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.1451 мая 2012 г.206
-15.39%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.609 мая 2016 г.316
-14.98%22 мая 2013 г.745 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.238
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...