Сравнение VGISX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.40% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и VIMCX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
VGISX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
VGISX
VIMCX
Сравнение VGISX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.17 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.07 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.20 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и VIMCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и VIMCX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VIMCX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и VIMCX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -33.92% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.25% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -28.42% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -33.92% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.15% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -4.87% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.27% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.95% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.72% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 19.88% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.05% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.64% | -0.90% |