PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и VIMCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.40% соответственно.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Сравнение комиссий VGISX и VIMCX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.


Доходность на риск

VGISX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.01

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.17

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.07

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

0.20

+3.19

VGISX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между VGISX и VIMCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и VIMCX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VIMCX в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и VIMCX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VIMCX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-33.92%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.25%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-28.42%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-33.92%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-10.15%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.87%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.27%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.95%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.72%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

19.88%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.05%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.64%

-0.90%