Сравнение VGISX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 9.86% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и CREMX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
VGISX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
VGISX
CREMX
Сравнение VGISX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 9.78 | -9.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 12.29 | -11.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 11.91 | -10.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 12.82 | -11.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 85.27 | -81.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 9.78 | -9.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 7.88 | -7.27 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и CREMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и CREMX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и CREMX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -0.71% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -0.55% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -0.55% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -0.02% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.08% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и CREMX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.59% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 0.65% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 0.89% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 0.96% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 0.96% | +16.78% |