Сравнение VGISX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. RERGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности VGISX и RERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -2.84% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.97% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
RERGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и RERGX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.
Доходность на риск
VGISX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
VGISX
RERGX
Сравнение VGISX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.38 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.87 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 6.37 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.38 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и RERGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и RERGX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RERGX в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.36% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и RERGX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и RERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -37.30% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.52% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -37.30% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -37.30% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.11% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -9.28% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.30% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и RERGX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.27% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.54% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.40% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.48% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.80% | +0.94% |