Сравнение VGISX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.28% против 16.16% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и VUG
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
VGISX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VGISX
VUG
Сравнение VGISX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.15 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и VUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и VUG
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и VUG
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -50.68% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -16.53% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -35.61% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -35.61% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -12.25% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -7.13% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.72% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и VUG
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.12% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 12.70% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 22.70% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 22.22% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.38% | -3.64% |