PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.28% против 16.16% соответственно.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий VGISX и VUG

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

VGISX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.82

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.32

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.19

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

4.15

-0.76

VGISX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между VGISX и VUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и VUG

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и VUG

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-50.68%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-16.53%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-35.61%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-35.61%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-12.25%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.13%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.72%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и VUG

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.12%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

12.70%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

22.70%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

22.22%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.38%

-3.64%