Сравнение VGISX с STCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и STCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | -0.37% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -14.37% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 5.10% против 14.84% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.10%
STCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и STCIX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.
Доходность на риск
VGISX vs. STCIX — Ранг доходности на риск
VGISX
STCIX
Сравнение VGISX c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.22 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и STCIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и STCIX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности STCIX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.71% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.51% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и STCIX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и STCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -51.58% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -16.20% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -33.44% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -33.44% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -16.20% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.17% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.34% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и STCIX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.12%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.47% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 11.84% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 21.96% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 21.91% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.70% | -3.97% |