Сравнение VGISX с STCIX
VGISX (Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - VGISX is a REIT fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VGISX returned 5.82%/yr vs 16.92%/yr for STCIX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGISX charges 1.16%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.
Доходность
Сравнение доходности VGISX и STCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 16.92% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 5.82%
- Всё время*
- 12.32%
STCIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 16.92%
- Всё время*
- 10.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGISX и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 14.22% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 5.00% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Correlation
The correlation between VGISX and STCIX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between VGISX and STCIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGISX vs. STCIX — Ранг доходности на риск
VGISX
STCIX
Сравнение VGISX c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGISX | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.80 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 2.48 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGISX и STCIX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и STCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGISX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -51.58% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -16.20% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -22.44% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -33.44% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -33.44% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.08% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.11% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.18% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и STCIX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 3.27%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGISX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.07% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.06% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 17.40% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 22.22% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 21.83% | -4.08% |
Сравнение комиссий VGISX и STCIX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и STCIX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности STCIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.45% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.36% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
VGISX and STCIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (6.07%) compared to VGISX (3.27%). In terms of maximum drawdown, VGISX dropped -41.61% vs STCIX's -51.58%.
VGISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGISX и STCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор