PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с VEIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VEIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.33%/yr vs 11.90%/yr for VEIRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for VEIRX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.90% соответственно.

VGIAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.78%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.33%

VEIRX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.25%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.19%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%

Correlation

The correlation between VGIAX and VEIRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VGIAX and VEIRX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGIAX и VEIRX

Секторы
VGIAX
VEIRX

Технологии

30.6%
13.0%

Финансовые услуги

12.5%
20.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.0%

Здравоохранение

10.6%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.9%

Промышленность

8.9%
10.6%

Энергетика

5.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.4%

Сырьевые материалы

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
7.0%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

VGIAX
30.6%
VEIRX
13.0%

Финансовые услуги

VGIAX
12.5%
VEIRX
20.5%

Потребительский циклический сектор

VGIAX
11.2%
VEIRX
6.0%

Здравоохранение

VGIAX
10.6%
VEIRX
14.8%

Коммуникационные услуги

VGIAX
10.1%
VEIRX
2.9%

Промышленность

VGIAX
8.9%
VEIRX
10.6%

Энергетика

VGIAX
5.8%
VEIRX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VGIAX
3.6%
VEIRX
9.4%

Сырьевые материалы

VGIAX
2.9%
VEIRX
3.4%

Коммунальные услуги

VGIAX
2.4%
VEIRX
7.0%

Недвижимость

VGIAX
1.6%
VEIRX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX

Доходность на риск

VGIAX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVEIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.25

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.20

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.23

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

12.06

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVEIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VEIRX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VEIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-54.02%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-7.13%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-13.36%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-15.12%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.26%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.49%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.50%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VEIRX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.70%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.62%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

10.27%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.92%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.30%

+1.91%

Сравнение комиссий VGIAX и VEIRX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VEIRX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности VEIRX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.17%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VGIAX and VEIRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIAX has higher volatility (3.12%) compared to VEIRX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs VEIRX's -54.02%.

VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и VEIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор