PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с XBB.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с XBB.TO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или XBB.TO.

Корреляция

Корреляция между VADGX и XBB.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VADGX и XBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
-10.06%
VADGX
XBB.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.23

XBB.TO:

1.40

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.43

XBB.TO:

2.03

Коэф-т Омега

VADGX:

1.06

XBB.TO:

1.24

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.22

XBB.TO:

0.66

Коэф-т Мартина

VADGX:

0.81

XBB.TO:

6.79

Индекс Язвы

VADGX:

4.25%

XBB.TO:

1.21%

Дневная вол-ть

VADGX:

14.77%

XBB.TO:

5.86%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

XBB.TO:

-18.16%

Текущая просадка

VADGX:

-9.36%

XBB.TO:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у XBB.TO с доходностью 0.51%.

VADGX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.26%

1 год

3.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBB.TO

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.01%

1 год

8.62%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADGX и XBB.TO

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADGX: 0.45%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
График комиссии XBB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBB.TO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и XBB.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XBB.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XBB.TO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADGX: 0.28
XBB.TO: 0.89
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADGX: 0.50
XBB.TO: 1.36
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADGX: 1.07
XBB.TO: 1.16
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADGX: 0.27
XBB.TO: 0.45
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VADGX: 0.97
XBB.TO: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XBB.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и XBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.89
VADGX
XBB.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и XBB.TO

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XBB.TO в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.29%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.33%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%3.04%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и XBB.TO

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и XBB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-10.22%
VADGX
XBB.TO

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и XBB.TO

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
3.03%
VADGX
XBB.TO