PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с GGHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHCX и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-3.03%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции VGHCX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.04% соответственно.

VGHCX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.67%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.58%

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с RAGHXGGHCX с LOGSXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOXGGHCX с SHPAX

Сравнение комиссий VGHCX и GGHCX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGHCX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.29

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.51

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.29

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

0.92

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.57

+0.36

Корреляция

Корреляция между VGHCX и GGHCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и GGHCX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности GGHCX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.81%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и GGHCX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и GGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHCXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-40.23%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.53%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-25.37%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-29.34%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-10.60%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.82%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.35%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и GGHCX

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHCXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.53%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.39%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

15.87%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

15.52%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.51%

+0.13%