PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHCX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с VHT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHCX или VHT.

Корреляция

Корреляция между FSHCX и VHT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.72

VHT:

-0.41

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.74

VHT:

-0.45

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.89

VHT:

0.94

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.47

VHT:

-0.41

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.12

VHT:

-0.96

Индекс Язвы

FSHCX:

12.88%

VHT:

6.56%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.06%

VHT:

15.63%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FSHCX:

-26.57%

VHT:

-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 1.88% против 7.36% соответственно.

FSHCX

С начала года

5.48%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-15.77%

5 лет

1.70%

10 лет

1.88%

VHT

С начала года

-4.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-6.34%

5 лет

6.54%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHCX и VHT

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и VHT

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VHT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.66%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и VHT

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и VHT

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...