PortfoliosLab logo
Сравнение FSHCX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHCX и VHT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
423.04%
572.76%
FSHCX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.65

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.74

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.89

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.47

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.19

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

FSHCX:

12.09%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.12%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FSHCX:

-25.54%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.88% соответственно.


FSHCX

С начала года

6.96%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-14.80%

5 лет

1.48%

10 лет

2.10%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHCX и VHT

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.65
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.74
VHT: 0.09
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.89
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.47
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -1.19
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.01
FSHCX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и VHT

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и VHT

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.54%
-12.09%
FSHCX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и VHT

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
9.42%
FSHCX
VHT