PortfoliosLab logo
Сравнение FSHCX с FBSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FBSOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
508.17%
730.27%
FSHCX
FBSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.68

FBSOX:

-0.54

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.78

FBSOX:

-0.56

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.89

FBSOX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.49

FBSOX:

-0.25

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.24

FBSOX:

-1.50

Индекс Язвы

FSHCX:

12.16%

FBSOX:

8.90%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.13%

FBSOX:

24.55%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

FBSOX:

-54.04%

Текущая просадка

FSHCX:

-25.73%

FBSOX:

-50.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -15.06%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FBSOX по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.95% соответственно.


FSHCX

С начала года

6.69%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-14.75%

5 лет

1.43%

10 лет

2.01%

FBSOX

С начала года

-15.06%

1 месяц

-15.80%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-12.22%

5 лет

-5.41%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHCX и FBSOX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBSOX в 0.70%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии FBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBSOX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и FBSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBSOX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.68
FBSOX: -0.54
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.78
FBSOX: -0.56
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.89
FBSOX: 0.91
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.49
FBSOX: -0.25
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -1.24
FBSOX: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBSOX равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.54
FSHCX
FBSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FBSOX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FBSOX в 0.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio
0.08%0.07%0.01%0.02%0.00%0.01%0.04%0.06%0.04%0.32%2.98%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FBSOX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FBSOX в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.73%
-50.84%
FSHCX
FBSOX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FBSOX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 11.15%, в то время как у Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
17.12%
FSHCX
FBSOX