PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHCX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с FSPHX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHCX или FSPHX.

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FSPHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.94

FSPHX:

-0.84

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-1.12

FSPHX:

-0.90

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.84

FSPHX:

0.88

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.67

FSPHX:

-0.45

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.58

FSPHX:

-1.32

Индекс Язвы

FSHCX:

13.21%

FSPHX:

10.43%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.74%

FSPHX:

18.70%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

FSPHX:

-91.65%

Текущая просадка

FSHCX:

-31.24%

FSPHX:

-30.86%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции FSHCX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 1.06% против 0.33% соответственно.

FSHCX

С начала года

-1.23%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-18.95%

1 год

-21.10%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.06%

FSPHX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.38%

5 лет

-3.43%

10 лет

0.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHCX и FSPHX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPHX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FSPHX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FSPHX в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.70%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FSPHX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FSPHX

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...