PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHCX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с FSPHX

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHCX или FSPHX.

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FSPHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.33%
-17.32%
FSHCX
FSPHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.48

FSPHX:

-0.67

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.51

FSPHX:

-0.79

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.93

FSPHX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.33

FSPHX:

-0.41

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-0.84

FSPHX:

-1.44

Индекс Язвы

FSHCX:

11.96%

FSPHX:

8.38%

Дневная вол-ть

FSHCX:

20.90%

FSPHX:

18.06%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

FSPHX:

-91.65%

Текущая просадка

FSHCX:

-18.21%

FSPHX:

-25.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FSHCX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 3.19% против 1.44% соответственно.

FSHCX

С начала года

17.49%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-8.34%

1 год

-10.20%

5 лет

4.58%

10 лет

3.19%

FSPHX

С начала года

-3.41%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-12.63%

5 лет

0.42%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHCX и FSPHX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.48
FSPHX: -0.67
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.51
FSPHX: -0.79
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.93
FSPHX: 0.89
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.33
FSPHX: -0.41
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -0.84
FSPHX: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPHX равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.67
FSHCX
FSPHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FSPHX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FSPHX в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.60%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FSPHX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.21%
-25.57%
FSHCX
FSPHX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FSPHX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 6.75%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
9.33%
FSHCX
FSPHX