PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FSHCX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с FSMEX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHCX или FSMEX.

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FSMEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-15.31%
FSHCX
FSMEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.45

FSMEX:

-0.76

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.47

FSMEX:

-0.95

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.93

FSMEX:

0.87

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.31

FSMEX:

-0.42

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-0.80

FSMEX:

-2.58

Индекс Язвы

FSHCX:

11.84%

FSMEX:

6.21%

Дневная вол-ть

FSHCX:

20.92%

FSMEX:

20.99%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

FSMEX:

-43.45%

Текущая просадка

FSHCX:

-17.50%

FSMEX:

-36.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.77% соответственно.

FSHCX

С начала года

18.51%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-8.07%

1 год

-8.27%

5 лет

4.76%

10 лет

3.12%

FSMEX

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-14.95%

5 лет

1.01%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Сравнение комиссий FSHCX и FSMEX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.

FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMEX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и FSMEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.45
FSMEX: -0.76
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.47
FSMEX: -0.95
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.93
FSMEX: 0.87
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.31
FSMEX: -0.42
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -0.80
FSMEX: -2.58

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.76
FSHCX
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FSMEX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.60%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FSMEX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.50%
-36.65%
FSHCX
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FSMEX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.56%
12.83%
FSHCX
FSMEX

Пользовательские портфели с FSHCX или FSMEX

MR Portfolio
-8%
YTD
FSKAX
FXAIX
FSHOX
FSCPX
FSRNX
FIVFX
FSPTX
FSDAX
FNCMX
FTHRX
FSCRX
FSHCX
SP500 plus Mutual Funds
-10%
YTD
FSELX
VFINX
PRNHX
VGT
VUG
FSPCX
FBMPX
FPHAX
FSHCX
1 / 3

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
323

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
343

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
313