PortfoliosLab logo
Сравнение FSHCX с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FHLC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.35%
205.30%
FSHCX
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.68

FHLC:

-0.08

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.78

FHLC:

-0.01

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.89

FHLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.49

FHLC:

-0.07

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.24

FHLC:

-0.19

Индекс Язвы

FSHCX:

12.16%

FHLC:

5.94%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.13%

FHLC:

14.66%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

FSHCX:

-25.73%

FHLC:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 2.01% против 7.86% соответственно.


FSHCX

С начала года

6.69%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-14.75%

5 лет

1.43%

10 лет

2.01%

FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.01%

5 лет

7.27%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHCX и FHLC

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.68
FHLC: -0.08
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.78
FHLC: -0.01
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.89
FHLC: 1.00
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.49
FHLC: -0.07
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -1.24
FHLC: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.08
FSHCX
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FHLC

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FHLC

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.73%
-11.72%
FSHCX
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FHLC

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
9.43%
FSHCX
FHLC