PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с FBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - VGHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.70%/yr vs 11.77%/yr for FBALX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.77% соответственно.

VGHAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.26%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.70%

FBALX

1 день
0.23%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.50%
1 год
24.95%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.65%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		10.30%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between VGHAX and FBALX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VGHAX and FBALX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

VGHAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.97

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
4.18

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.94

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

18.87

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.97

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и FBALX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-43.57%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-6.47%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-12.88%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-22.89%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-26.68%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

0.00%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.37%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.35%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и FBALX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.58%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

6.80%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

8.58%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

12.18%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

12.78%

+4.80%

Сравнение комиссий VGHAX и FBALX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и FBALX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FBALX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.14%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		7.00%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and FBALX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHAX has higher volatility (3.78%) compared to FBALX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор