PortfoliosLab logo
Сравнение VGHAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHAX и VIGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.87%
-11.67%
VGHAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-1.18

VIGAX:

-0.09

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-1.42

VIGAX:

0.01

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.79

VIGAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.63

VIGAX:

-0.09

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-1.53

VIGAX:

-0.39

Индекс Язвы

VGHAX:

12.17%

VIGAX:

5.12%

Дневная вол-ть

VGHAX:

15.80%

VIGAX:

21.16%

Макс. просадка

VGHAX:

-45.79%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VGHAX:

-29.56%

VIGAX:

-21.79%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: -1.97% против 13.00% соответственно.


VGHAX

С начала года

-7.87%

1 месяц

-12.64%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-17.96%

5 лет

-0.01%

10 лет

-1.97%

VIGAX

С начала года

-18.51%

1 месяц

-16.23%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-0.62%

5 лет

18.07%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHAX и VIGAX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGHAX: -1.18
VIGAX: -0.09
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VGHAX: -1.42
VIGAX: 0.01
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VGHAX: 0.79
VIGAX: 1.00
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VGHAX: -0.63
VIGAX: -0.09
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGHAX: -1.53
VIGAX: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
-0.09
VGHAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VIGAX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VIGAX в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.08%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.57%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VIGAX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-21.79%
VGHAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.88%
11.21%
VGHAX
VIGAX