PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGHAX с VHCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с VHCIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds from Vanguard. VGHAX is actively managed, while VHCIX is passively managed. Over the past 10 years, VGHAX returned 9.18%/yr vs 9.89%/yr for VHCIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VGHAX charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for VHCIX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VHCIX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VHCIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.89% соответственно.

VGHAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
2.75%
С начала года
3.53%
1 год
26.81%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.18%
Всё время*
10.03%

VHCIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.70%
1 год
26.49%
3 года*
9.46%
5 лет*
4.87%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGHAX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VHCIX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGHAX и VHCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		3.53%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		6.70%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%

Correlation

The correlation between VGHAX and VHCIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VGHAX and VHCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGHAX и VHCIX

Секторы
VGHAX
VHCIX

Здравоохранение

99.5%
99.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VGHAX
99.5%
VHCIX
99.2%

Потребительский защитный сектор

VGHAX
1.2%
VHCIX

-

Финансовые услуги

VGHAX
0.0%
VHCIX
0.0%

Сырьевые материалы

VGHAX
0.0%
VHCIX

-

Коммуникационные услуги

VGHAX

-

VHCIX

-

Потребительский циклический сектор

VGHAX

-

VHCIX

-

Энергетика

VGHAX

-

VHCIX

-

Промышленность

VGHAX

-

VHCIX
0.0%

Недвижимость

VGHAX

-

VHCIX

-

Технологии

VGHAX

-

VHCIX
0.4%

Коммунальные услуги

VGHAX

-

VHCIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRXVGHAX с BLPAX
Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VITAXVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX

Доходность на риск

VGHAX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGHAX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGHAXVHCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.69

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.52

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.23

+1.18

VGHAX vs. VHCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VHCIX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VHCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXVHCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-39.12%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-10.39%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-16.89%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-17.77%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-28.58%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.62%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.94%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.19%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VHCIX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXVHCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.72%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.22%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

15.30%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.02%

+0.60%

Сравнение комиссий VGHAX и VHCIX

VGHAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VHCIX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VHCIX в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.44%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.55%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VGHAX and VHCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHCIX has higher volatility (4.86%) compared to VGHAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs VHCIX's -39.12%.

VHCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и VHCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор