PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGHAX с VHCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHAX с VHCIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).

VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHAX или VHCIX.

Корреляция

Корреляция между VGHAX и VHCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-1.18

VHCIX:

-0.40

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-1.40

VHCIX:

-0.44

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.81

VHCIX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.64

VHCIX:

-0.38

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-1.32

VHCIX:

-0.93

Индекс Язвы

VGHAX:

15.34%

VHCIX:

6.84%

Дневная вол-ть

VGHAX:

18.06%

VHCIX:

15.95%

Макс. просадка

VGHAX:

-45.79%

VHCIX:

-39.12%

Текущая просадка

VGHAX:

-29.11%

VHCIX:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VHCIX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VHCIX по среднегодовой доходности: -2.29% против 7.41% соответственно.

VGHAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-16.17%

1 год

-21.12%

3 года

-4.85%

5 лет

-2.75%

10 лет

-2.29%

VHCIX

С начала года

-2.45%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-4.77%

1 год

-6.31%

3 года

2.72%

5 лет

6.64%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VGHAX и VHCIX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и VHCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VHCIX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VHCIX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VHCIX в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		1.08%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.62%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VHCIX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VHCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VHCIX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеют волатильность 7.65% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...