PortfoliosLab logo
Сравнение VGHAX с VHCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHAX и VHCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
594.88%
581.42%
VGHAX
VHCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-0.41

VHCIX:

-0.02

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-0.46

VHCIX:

0.07

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.94

VHCIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.25

VHCIX:

-0.02

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-0.58

VHCIX:

-0.05

Индекс Язвы

VGHAX:

10.37%

VHCIX:

5.99%

Дневная вол-ть

VGHAX:

14.82%

VHCIX:

14.65%

Макс. просадка

VGHAX:

-36.85%

VHCIX:

-39.12%

Текущая просадка

VGHAX:

-18.93%

VHCIX:

-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VHCIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VHCIX по среднегодовой доходности: 5.91% против 8.09% соответственно.


VGHAX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-6.39%

5 лет

5.12%

10 лет

5.91%

VHCIX

С начала года

-0.06%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.94%

1 год

0.37%

5 лет

7.40%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHAX и VHCIX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и VHCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHAX: -0.41
VHCIX: -0.02
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHAX: -0.46
VHCIX: 0.07
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHAX: 0.94
VHCIX: 1.01
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHAX: -0.25
VHCIX: -0.02
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHAX: -0.58
VHCIX: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VHCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.02
VGHAX
VHCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VHCIX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности VHCIX в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
10.10%13.12%7.22%5.49%8.36%8.02%11.87%9.24%7.36%8.60%8.21%13.08%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.58%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VHCIX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VHCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.93%
-11.34%
VGHAX
VHCIX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VHCIX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеют волатильность 9.02% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.02%
9.46%
VGHAX
VHCIX