PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGHAX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHAX с BPTRX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHAX или BPTRX.

Корреляция

Корреляция между VGHAX и BPTRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.24%
1,744.68%
VGHAX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-0.83

BPTRX:

0.97

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-0.99

BPTRX:

1.64

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.86

BPTRX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.45

BPTRX:

0.89

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-1.01

BPTRX:

2.97

Индекс Язвы

VGHAX:

13.84%

BPTRX:

11.89%

Дневная вол-ть

VGHAX:

16.89%

BPTRX:

36.04%

Макс. просадка

VGHAX:

-45.79%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

VGHAX:

-26.48%

BPTRX:

-22.82%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: -1.72% против 16.78% соответственно.

VGHAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.56%

1 год

-13.93%

5 лет

-2.01%

10 лет

-1.72%

BPTRX

С начала года

-15.44%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.54%

5 лет

23.30%

10 лет

16.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGHAX и BPTRX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPTRX: 1.36%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHAX: -0.83
BPTRX: 0.97
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHAX: -0.99
BPTRX: 1.64
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHAX: 0.86
BPTRX: 1.20
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHAX: -0.45
BPTRX: 0.89
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHAX: -1.01
BPTRX: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.97
VGHAX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и BPTRX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		1.04%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и BPTRX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.48%
-22.82%
VGHAX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и BPTRX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 9.00%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
18.18%
VGHAX
BPTRX