Сравнение VGHAX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHAX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHAX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции XLV немного впереди с 9.80%.
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и XLV
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGHAX vs. XLV — Ранг доходности на риск
VGHAX
XLV
Сравнение VGHAX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.51 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.28 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.58 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и XLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и XLV
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и XLV
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHAX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -39.17% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -10.76% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -17.11% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -28.40% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.41% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.12% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.11% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и XLV
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHAX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.79% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.29% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.73% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.56% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.53% | +1.05% |