PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.76%/yr vs 9.48%/yr for XLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGHAX charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.48% соответственно.

VGHAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.26%
3 года*
8.57%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.76%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.15%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between VGHAX and XLV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.90

The correlation between VGHAX and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGHAX и XLV

Секторы
VGHAX
XLV

Здравоохранение

97.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VGHAX
97.8%
XLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

VGHAX
1.2%
XLV

-

Финансовые услуги

VGHAX
0.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

VGHAX
0.0%
XLV

-

Коммуникационные услуги

VGHAX

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

VGHAX

-

XLV

-

Энергетика

VGHAX

-

XLV

-

Промышленность

VGHAX

-

XLV

-

Недвижимость

VGHAX

-

XLV

-

Технологии

VGHAX

-

XLV

-

Коммунальные услуги

VGHAX

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRXVGHAX с SCHD
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

VGHAX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.08

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.72

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

3.73

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и XLV

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-39.17%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-10.47%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-17.11%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-17.11%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-28.40%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-4.68%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.12%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.33%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и XLV

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.82%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.67%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.97%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.76%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.57%

+1.01%

Сравнение комиссий VGHAX и XLV

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и XLV

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.96%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGHAX and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLV has higher volatility (5.04%) compared to VGHAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs XLV's -39.17%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор