PortfoliosLab logo
Сравнение VGHAX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHAX и XLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.00%
708.00%
VGHAX
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-0.79

XLV:

0.01

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-0.94

XLV:

0.11

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.86

XLV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.43

XLV:

0.01

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-0.98

XLV:

0.02

Индекс Язвы

VGHAX:

13.74%

XLV:

5.96%

Дневная вол-ть

VGHAX:

16.88%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

VGHAX:

-45.79%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VGHAX:

-26.91%

XLV:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -1.77% против 8.31% соответственно.


VGHAX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-14.46%

5 лет

-2.12%

10 лет

-1.77%

XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHAX и XLV

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHAX: -0.79
XLV: 0.01
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHAX: -0.94
XLV: 0.11
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHAX: 0.86
XLV: 1.01
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHAX: -0.43
XLV: 0.01
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHAX: -0.98
XLV: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.01
VGHAX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и XLV

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLV в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.05%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и XLV

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-11.56%
VGHAX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и XLV

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 8.98% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
9.12%
VGHAX
XLV