Сравнение VGHAX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHAX или XLV.
Основные характеристики
| VGHAX | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.89% | 9.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.04% | 17.76% |
| Дох-ть за 3 года | -2.70% | 4.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.76% | 10.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.57% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.39% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 10.51% |
| Макс. просадка | -45.79% | -39.18% |
| Текущая просадка | -10.65% | -6.02% |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и XLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и XLV
С начала года, VGHAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 0.57% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и XLV
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGHAX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и XLV
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 0.88% | 0.89% | 0.83% | 0.91% | 0.93% | 1.22% | 1.28% | 1.06% | 1.06% | 1.24% | 1.05% | 1.32% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и XLV
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и XLV
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 3.10% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.