PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с VHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.70%/yr vs 9.26%/yr for VHT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGHAX charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.26% соответственно.

VGHAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.26%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.70%

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.65%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between VGHAX and VHT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VGHAX and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGHAX и VHT

Секторы
VGHAX
VHT

Здравоохранение

97.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VGHAX
97.8%
VHT
100.0%

Потребительский защитный сектор

VGHAX
1.2%
VHT

-

Финансовые услуги

VGHAX
0.0%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

VGHAX
0.0%
VHT

-

Коммуникационные услуги

VGHAX

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

VGHAX

-

VHT

-

Энергетика

VGHAX

-

VHT

-

Промышленность

VGHAX

-

VHT
0.0%

Недвижимость

VGHAX

-

VHT

-

Технологии

VGHAX

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

VGHAX

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRXVGHAX с SCHD
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYHVHT с VGT

Доходность на риск

VGHAX vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.00

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.57

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.38

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

3.47

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VHT

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-39.12%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-10.40%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-16.91%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-17.71%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-28.85%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-7.05%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.99%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.14%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VHT

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.08%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.08%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.34%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.96%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.94%

+0.64%

Сравнение комиссий VGHAX и VHT

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VHT

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VHT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		7.00%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGHAX and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHT has higher volatility (4.08%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs VHT's -39.12%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор