PortfoliosLab logo
Сравнение VGHAX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHAX и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.82%
572.76%
VGHAX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-0.79

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-0.94

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.86

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.43

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-0.98

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

VGHAX:

13.74%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

VGHAX:

16.88%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

VGHAX:

-45.79%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VGHAX:

-26.91%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -1.77% против 7.88% соответственно.


VGHAX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-14.46%

5 лет

-2.12%

10 лет

-1.77%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHAX и VHT

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHAX: -0.79
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHAX: -0.94
VHT: 0.09
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHAX: 0.86
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHAX: -0.43
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGHAX: -0.98
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.01
VGHAX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VHT

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.05%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VHT

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-12.09%
VGHAX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VHT

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 8.98% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
9.42%
VGHAX
VHT