PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с PEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с PEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs 10.19%/yr for PEO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGENX charges 0.41%/yr vs 0.64%/yr for PEO.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и PEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям PEO по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.19% соответственно.

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%

PEO

1 день
0.64%
1 месяц
-1.99%
С начала года
27.04%
6 месяцев
26.75%
1 год
41.67%
3 года*
19.81%
5 лет*
18.91%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и PEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		27.04%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%

Correlation

The correlation between VGENX and PEO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.75

The correlation between VGENX and PEO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Adams Natural Resources Closed Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGI

Доходность на риск

VGENX vs. PEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c PEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXPEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.42

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.10

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

4.32

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

12.47

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. PEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и PEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXPEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.81

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VGENX и PEO

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и PEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXPEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-71.88%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-9.70%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-18.86%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-24.30%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-67.74%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.56%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-15.32%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.35%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и PEO

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 4.94%, в то время как у Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXPEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.73%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.29%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

17.32%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

23.45%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

27.32%

-4.13%

Сравнение комиссий VGENX и PEO

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PEO в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и PEO

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PEO в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.57%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and PEO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.73%) compared to VGENX (4.94%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs PEO's -71.88%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и PEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор