Сравнение PEO с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Alerian MLP ETF (AMLP).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 30.48% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.63% соответственно.
PEO
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 30.48%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 11.82%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и AMLP
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
PEO vs. AMLP — Ранг доходности на риск
PEO
AMLP
Сравнение PEO c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.62 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.89 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.68 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 1.72 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.62 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PEO и AMLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и AMLP
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.23% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и AMLP
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -77.19% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -14.27% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -20.92% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -72.62% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.17% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -17.57% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 5.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и AMLP
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.92% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 7.86% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 16.08% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 20.18% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 27.84% | -0.56% |