Сравнение PEO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PEO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.25% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и SCHD
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PEO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PEO
SCHD
Сравнение PEO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.05 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 3.55 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.88 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PEO и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и SCHD
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и SCHD
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -33.37% | -38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.74% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -16.85% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -33.37% | -34.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.43% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -3.34% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.75% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и SCHD
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 2.33% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 7.96% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 15.69% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 14.40% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 16.70% | +10.61% |