Сравнение PEO с ADX
PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PEO returned 10.47%/yr vs 18.32%/yr for ADX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PEO charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности PEO и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции PEO уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.47% против 18.32% соответственно.
PEO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 10.47%
- Всё время*
- 7.51%
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
| $2.01M | $1.53M | $1.81M |
Сравнение доходности по годам PEO и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 27.96% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between PEO and ADX is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.42 |
The correlation between PEO and ADX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEO vs. ADX — Ранг доходности на риск
PEO
ADX
Сравнение PEO c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEO | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.04 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 15.07 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEO и ADX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -71.60% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.16% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.29% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.07% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -37.17% | -30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.69% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -22.05% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.05% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и ADX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 5.03% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.25% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 11.93% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 14.74% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 17.51% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 18.08% | +9.20% |
Сравнение комиссий PEO и ADX
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и ADX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.78% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Часто задаваемые вопросы
PEO and ADX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (5.25%) compared to PEO (5.03%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEO и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор