Сравнение PEO с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PEO уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.30% против 16.68% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и ADX
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
PEO vs. ADX — Ранг доходности на риск
PEO
ADX
Сравнение PEO c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.18 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 11.81 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.09 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PEO и ADX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и ADX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и ADX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -71.60% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -11.12% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.07% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -37.17% | -30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.36% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -23.22% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.41% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и ADX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.64% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.77% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 18.76% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 17.23% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 17.96% | +9.35% |