- ISIN
- US00548F1057
- CUSIP
- 00548F105
- Эмитент
- Adams Funds
- Дата выпуска
- 30 янв. 1929 г.
- Категория
- Energy Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEO
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции PEO — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) показал доход в 18.52% с начала года и 24.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEO составила 9.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Adams Natural Resources Closed Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 18.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 17.01%
- 10 лет*
- 9.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PEO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.95% | 6.90% | 6.19% | -0.84% | -5.66% | -2.90% | 18.52% | ||||||
| 2025 | 2.16% | 2.88% | 2.17% | -10.27% | 0.65% | 6.42% | 2.66% | 3.13% | -2.62% | -0.28% | 3.18% | 0.46% | 9.98% |
| 2024 | -0.78% | 4.17% | 8.67% | 0.26% | 2.69% | -0.13% | 3.35% | -1.55% | -1.07% | 1.46% | 4.87% | -8.19% | 13.58% |
| 2023 | 3.67% | -5.41% | -3.38% | 2.04% | -7.10% | 7.37% | 8.98% | 1.73% | 0.61% | -6.70% | -0.03% | 0.59% | 0.91% |
| 2022 | 13.56% | 4.05% | 7.78% | 1.10% | 9.10% | -15.27% | 8.78% | 2.37% | -9.82% | 21.07% | 1.94% | -3.88% | 41.77% |
| 2021 | 4.05% | 19.26% | 5.07% | 2.65% | 5.29% | 2.53% | -6.11% | -1.65% | 5.59% | 8.41% | -2.19% | 2.93% | 53.75% |
Метрики бенчмарка
Adams Natural Resources Closed Fund has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.70, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.
- This fund participated in 89.83% of S&P 500 Index downside but only 82.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 82.22%
- Участие в снижении
- 89.83%
Комиссия
Комиссия PEO составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEO имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.46 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.92 | -4.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adams Natural Resources Closed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.05 | $1.77 | $1.35 | $1.63 | $0.91 | $0.73 | $1.10 | $0.82 | $1.18 | $1.14 | $1.38 |
Дивидендный доход | 8.12% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adams Natural Resources Closed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adams Natural Resources Closed Fund показал максимальную просадку в 71.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Adams Natural Resources Closed Fund составляет 10.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -71.88%март 2020 г. | 5y 7mo | 1y 10mo | 7y 6moиюль 2014 г. - февр. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -59.55%март 2009 г. | 9mo 22d | 5y 1mo | 5y 11moмай 2008 г. - апр. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.31%июль 2002 г. | 1y 2mo | 2y 2mo | 3y 4moмай 2001 г. - окт. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.82%авг. 1998 г. | 10mo 19d | 2y 16d | 2y 11moокт. 1997 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.30%июль 2022 г. | 1mo 5d | 6mo 16d | 7mo 21dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| PEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -56.78% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.10% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.90% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.43% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -33.92% | -33.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -3.21% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -10.71% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.04% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEO
Добавьте Adams Natural Resources Closed Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEO