Сравнение PEO с EIPI
PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both funds - PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PEO returned 36.07% vs 19.90% for EIPI. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEO charges 0.64%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности PEO и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
PEO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 10.47%
- Всё время*
- 7.51%
EIPI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.35M | $2.85M | $2.19M | |
| $2.01M | $1.53M | $1.81M |
Сравнение доходности по годам PEO и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 27.96% | 9.98% | 1.07% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 12.38% | 13.14% |
Correlation
The correlation between PEO and EIPI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.63 |
The correlation between PEO and EIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEO vs. EIPI — Ранг доходности на риск
PEO
EIPI
Сравнение PEO c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEO | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.19 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 12.08 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEO и EIPI
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -12.33% | -59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -4.77% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -2.52% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -1.70% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.65% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и EIPI
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.15% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 7.75% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 10.13% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 13.00% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 13.00% | +14.28% |
Сравнение комиссий PEO и EIPI
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и EIPI
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности EIPI в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.80% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.78% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Часто задаваемые вопросы
PEO and EIPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEO has higher volatility (5.03%) compared to EIPI (3.15%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs EIPI's -12.33%.
PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEO и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор