PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с EIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both funds - PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PEO returned 40.21% vs 21.45% for EIPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEO charges 0.64%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности PEO и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.55%.

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и EIPI

2026 (YTD)20252024
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%0.29%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between PEO and EIPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.62

The correlation between PEO and EIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGIPEO с RDVI
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYNEIPI с BALT

Доходность на риск

PEO vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.26

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.30

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.39

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

16.30

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.52

-1.19

Просадки

Сравнение просадок PEO и EIPI

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-12.33%

-59.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-4.00%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.62%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-1.67%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.32%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и EIPI

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.59%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

7.30%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

9.55%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

13.08%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

13.08%

+14.24%

Сравнение комиссий PEO и EIPI

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и EIPI

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности EIPI в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

PEO and EIPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.69%) compared to EIPI (3.59%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs EIPI's -12.33%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор