Сравнение PEO с EIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и EIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 0.29% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.09%.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и EIPI
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Доходность на риск
PEO vs. EIPI — Ранг доходности на риск
PEO
EIPI
Сравнение PEO c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.69 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.50 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.63 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между PEO и EIPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и EIPI
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности EIPI в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и EIPI
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и EIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -12.33% | -59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.33% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.42% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -1.68% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.82% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и EIPI
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 2.76% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 6.94% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 14.01% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 13.24% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 13.24% | +14.07% |