PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с ASGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, PEO returned 18.76%/yr vs 10.77%/yr for ASGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PEO charges 0.64%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности PEO и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 5.26%.

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%

ASGI

1 день
-1.36%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.51%
1 год
28.21%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-1.72%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		5.26%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Correlation

The correlation between PEO and ASGI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.31

Over the past year, the correlation between PEO and ASGI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с RDVI
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с CEFSASGI с THQASGI с AMLPASGI с FSCO

Доходность на риск

PEO vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.53

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.07

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.87

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

6.76

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ASGI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.53

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PEO и ASGI

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-23.71%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-15.15%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-16.24%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-23.71%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-9.05%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-5.90%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.19%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и ASGI

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.15%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

16.45%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.52%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.83%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

17.37%

+9.95%

Сравнение комиссий PEO и ASGI

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и ASGI

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности ASGI в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.54%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

PEO and ASGI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.69%) compared to ASGI (5.15%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs ASGI's -23.71%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор