Сравнение VGENX с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGENX и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGENX и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 22.75% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 34.15% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 22.75%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 34.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGENX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции FENY немного впереди с 10.77%.
VGENX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 10.74%
FENY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и FENY
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
VGENX vs. FENY — Ранг доходности на риск
VGENX
FENY
Сравнение VGENX c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.28 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.68 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.70 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 4.88 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.28 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGENX и FENY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и FENY
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FENY в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.98% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.38% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и FENY
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGENX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -74.35% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.15% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.64% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -69.07% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.03% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -23.33% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.68% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и FENY
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGENX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.27% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 14.34% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 25.29% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 26.58% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 29.71% | -6.45% |