Сравнение VGELX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 10.96% против 2.58% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и IEYYX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
VGELX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
VGELX
IEYYX
Сравнение VGELX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.72 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.48 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.54 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 19.41 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.72 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и IEYYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и IEYYX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности IEYYX в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и IEYYX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -85.16% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.93% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -30.43% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -81.45% | +20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.93% | +25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -35.27% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.17% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и IEYYX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.56% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.81% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 16.32% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 22.30% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 31.00% | -7.73% |