Сравнение IEYYX с IVSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и IVSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и IVSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.30% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у IVSIX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям IVSIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.07% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и IVSIX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVSIX в 0.72%.
Доходность на риск
IEYYX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск
IEYYX
IVSIX
Сравнение IEYYX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | IVSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 1.22 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.71 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.70 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 6.09 | +13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.22 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и IVSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и IVSIX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IVSIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.02% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и IVSIX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и IVSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -14.84% | -70.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -2.39% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -14.84% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -14.84% | -66.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -1.96% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -2.32% | -32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.67% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и IVSIX
Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.18% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 1.89% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 2.99% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 4.00% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 3.65% | +27.35% |