PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEYYX с IVSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEYYX с IVSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEYYX (Delaware Ivy Energy Fund) and IVSIX (Delaware Ivy Global Bond Fund) are both mutual funds - IEYYX is a Energy Equities fund managed by Ivy Funds, while IVSIX is a Global Bonds fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, IEYYX returned 1.87%/yr vs 2.99%/yr for IVSIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IEYYX charges 1.28%/yr vs 0.72%/yr for IVSIX.

Доходность

Сравнение доходности IEYYX и IVSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEYYX показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у IVSIX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям IVSIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.99% соответственно.

IEYYX

1 день
1.51%
1 месяц
2.36%
С начала года
22.14%
6 месяцев
23.44%
1 год
47.91%
3 года*
13.50%
5 лет*
14.65%
10 лет*
1.87%

IVSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.27%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEYYX и IVSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		22.14%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-12.98%
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		0.92%4.96%2.96%7.09%-8.82%-0.86%8.21%7.93%-0.11%5.07%

Correlation

The correlation between IEYYX and IVSIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2008 г.

0.16

The correlation between IEYYX and IVSIX shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Energy Fund

Delaware Ivy Global Bond Fund

Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с WRGCXIEYYX с CSUIXIEYYX с BGLYXIEYYX с WASCXIEYYX с PRNEX
Часто сравнивают с IVSIX:
IVSIX с SPYIVSIX с VTILXIVSIX с WRGCXIVSIX с WASCXIVSIX с WSTCXIVSIX с WTRCXIVSIX с DFSHX

Доходность на риск

IEYYX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IVSIX
Ранг доходности на риск IVSIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEYYX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEYYXIVSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.53

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
2.26

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.27

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

1.85

+8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.59

5.45

+31.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEYYX vs. IVSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEYYX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа IVSIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEYYX и IVSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEYYXIVSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.53

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.86

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IEYYX и IVSIX

Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и IVSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEYYXIVSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.16%

-14.84%

-70.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.39%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-3.39%

-19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-14.84%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.45%

-14.84%

-66.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-0.75%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-2.31%

-32.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IEYYX и IVSIX

Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEYYXIVSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.16%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.30%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

2.89%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

4.05%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

3.67%

+27.20%

Сравнение комиссий IEYYX и IVSIX

IEYYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVSIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEYYX и IVSIX

Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IVSIX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.71%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		3.88%4.20%3.79%2.99%3.52%2.88%2.72%2.23%3.36%2.34%2.43%3.29%

Часто задаваемые вопросы

IEYYX and IVSIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEYYX has higher volatility (4.37%) compared to IVSIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, IEYYX dropped -85.16% vs IVSIX's -14.84%.

IEYYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEYYX и IVSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор