Сравнение IEYYX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.58% против 11.23% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и XLE
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
IEYYX vs. XLE — Ранг доходности на риск
IEYYX
XLE
Сравнение IEYYX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 1.18 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.56 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.61 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 4.23 | +15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.18 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и XLE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и XLE
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и XLE
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -71.26% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -18.79% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -26.04% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -66.81% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -5.74% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -18.05% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 7.15% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и XLE
Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 4.56%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.45% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 14.46% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 25.21% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 26.09% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 29.50% | +1.50% |