PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEYYX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEYYX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEYYX и WASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund
14.61%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-12.98%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.74% соответственно.


IEYYX

1 день
1.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.15%
3 года*
9.29%
5 лет*
15.94%
10 лет*
2.58%

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Energy Fund

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Сравнение комиссий IEYYX и WASCX

IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.


Доходность на риск

IEYYX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEYYX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEYYXWASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.02

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.51

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.24

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.41

5.27

+14.15

IEYYX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEYYX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа WASCX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEYYX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEYYXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.02

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.52

-0.47

Корреляция

Корреляция между IEYYX и WASCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEYYX и WASCX

Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WASCX в 10.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund
0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Просадки

Сравнение просадок IEYYX и WASCX

Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и WASCX.


Загрузка...

Показатели просадок


IEYYXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.16%

-36.09%

-49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.02%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-28.99%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.45%

-29.42%

-52.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-6.72%

-19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-7.50%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.13%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEYYX и WASCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 4.56%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEYYXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.56%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.13%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

12.26%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

17.61%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

15.52%

+15.48%