Сравнение IEYYX с WASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и WASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и WASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.74% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и WASCX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.
Доходность на риск
IEYYX vs. WASCX — Ранг доходности на риск
IEYYX
WASCX
Сравнение IEYYX c WASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | WASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 1.02 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.51 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.24 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 5.27 | +14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.02 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.52 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и WASCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и WASCX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WASCX в 10.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и WASCX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и WASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -36.09% | -49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.02% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -28.99% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -29.42% | -52.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -6.72% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -7.50% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и WASCX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 4.56%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.56% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.13% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 12.26% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.61% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 15.52% | +15.48% |