PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEYYX с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEYYX с WSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).

IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IEYYX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEYYX и WSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		14.61%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-12.98%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%

Доходность по периодам

С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 2.58% против 23.23% соответственно.

IEYYX

1 день
1.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.15%
3 года*
9.29%
5 лет*
15.94%
10 лет*
2.58%

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Energy Fund

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с CSUIXIEYYX с BGLYXIEYYX с WASCXIEYYX с WRGCXIEYYX с IVSIXIEYYX с PRNEX
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с WRGCXWSTCX с FSELX

Сравнение комиссий IEYYX и WSTCX

IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund

Доходность на риск

IEYYX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEYYX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEYYXWSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.48

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.06

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.29

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.41

7.89

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEYYX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEYYX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа WSTCX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEYYX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEYYXWSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.48

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.45

-0.40

Корреляция

Корреляция между IEYYX и WSTCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEYYX и WSTCX

Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Просадки

Сравнение просадок IEYYX и WSTCX

Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и WSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEYYXWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.16%

-60.92%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-16.84%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-60.92%

+30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.45%

-60.92%

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-12.81%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-18.50%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.88%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IEYYX и WSTCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 4.56%, в то время как у Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEYYXWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

10.28%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

19.44%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

29.69%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

74.38%

-52.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

54.96%

-23.96%