Сравнение IEYYX с WRGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и WRGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и WRGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у WRGCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.95% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и WRGCX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WRGCX в 1.89%.
Доходность на риск
IEYYX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск
IEYYX
WRGCX
Сравнение IEYYX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | WRGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.91 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.42 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.48 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 5.66 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.91 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и WRGCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и WRGCX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WRGCX в 12.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и WRGCX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки WRGCX в -72.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и WRGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -72.87% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.46% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -58.56% | +28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -58.56% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -30.58% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -32.01% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.26% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и WRGCX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 4.56%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 8.68% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 15.40% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 24.09% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 42.96% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 34.69% | -3.69% |