PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEYYX с WRGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEYYX с WRGCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEYYX (Delaware Ivy Energy Fund) and WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - IEYYX is a Energy Equities fund managed by Ivy Funds, while WRGCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, IEYYX returned 1.89%/yr vs 11.15%/yr for WRGCX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEYYX charges 1.28%/yr vs 1.89%/yr for WRGCX.

Доходность

Сравнение доходности IEYYX и WRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEYYX показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у WRGCX с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 1.89% против 11.15% соответственно.

IEYYX

1 день
0.22%
1 месяц
1.73%
С начала года
22.41%
6 месяцев
24.05%
1 год
48.40%
3 года*
13.59%
5 лет*
14.55%
10 лет*
1.89%

WRGCX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.50%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.29%
3 года*
19.36%
5 лет*
4.48%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEYYX и WRGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		22.41%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-12.98%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.50%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%

Correlation

The correlation between IEYYX and WRGCX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2006 г.

0.61

The correlation between IEYYX and WRGCX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Energy Fund

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с IVSIXIEYYX с CSUIXIEYYX с WASCXIEYYX с BGLYXIEYYX с PRNEX
Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCXWRGCX с WRHIXWRGCX с RYWCXWRGCX с QISGX

Доходность на риск

IEYYX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEYYX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEYYXWRGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.28

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
1.89

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.23

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.70

2.10

+8.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.36

8.45

+27.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEYYX vs. WRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEYYX на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа WRGCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEYYX и WRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEYYXWRGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.28

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IEYYX и WRGCX

Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки WRGCX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и WRGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEYYXWRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.16%

-58.56%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-12.25%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-23.30%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-58.56%

+28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.45%

-58.56%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-20.04%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-21.34%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.03%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEYYX и WRGCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 4.30%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEYYXWRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.41%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

14.96%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

20.06%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

42.95%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

34.73%

-3.86%

Сравнение комиссий IEYYX и WRGCX

IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WRGCX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEYYX и WRGCX

Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WRGCX в 11.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.71%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		11.11%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Часто задаваемые вопросы

IEYYX and WRGCX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRGCX has higher volatility (5.41%) compared to IEYYX (4.30%). In terms of maximum drawdown, IEYYX dropped -85.16% vs WRGCX's -58.56%.

IEYYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEYYX и WRGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор