PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCIX и VWELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		-0.52%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.

VGCIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.60%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDXVGCIX с BNDWVGCIX с VEMBXVGCIX с VOOVGCIX с MAWIXVGCIX с VBILXVGCIX с VFICX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VGCIX и VWELX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGCIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.81

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.88

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.47

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VWELX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VWELX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		3.81%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VWELX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-36.12%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-8.03%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-20.88%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.90%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.93%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.78%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.07%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

6.66%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

11.88%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

11.12%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

11.50%

-6.58%