PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCIX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCIX с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCIX и VEMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		-0.52%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

VGCIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.60%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDXVGCIX с BNDWVGCIX с VOOVGCIX с MAWIXVGCIX с VBILXVGCIX с VFICXVGCIX с VEGBX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий VGCIX и VEMBX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGCIX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCIXVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.83

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.33

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

10.49

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCIX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCIXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.02

-0.26

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VEMBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VEMBX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VEMBX в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		3.81%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VEMBX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCIXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-24.36%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-4.16%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-24.36%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.30%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.93%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCIXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.13%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.90%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

5.07%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

6.29%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.37%

-1.45%