PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCIX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGCIX с BNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGCIX (Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - VGCIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 5 years, VGCIX returned 1.41%/yr vs 0.33%/yr for BNDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGCIX charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.54%.

VGCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.73%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

BNDX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.23%
1 год
1.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGCIX и BNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		0.97%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.54%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%1.56%

Correlation

The correlation between VGCIX and BNDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.82

The correlation between VGCIX and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGCIX и BNDX

Секторы
VGCIX
BNDX

Энергетика

0.0%
0.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

VGCIX
0.0%
BNDX
0.0%

Недвижимость

VGCIX
0.0%
BNDX
0.0%

Финансовые услуги

VGCIX
0.0%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

VGCIX

-

BNDX

-

Коммуникационные услуги

VGCIX

-

BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VGCIX

-

BNDX

-

Потребительский защитный сектор

VGCIX

-

BNDX

-

Здравоохранение

VGCIX

-

BNDX
0.0%

Промышленность

VGCIX

-

BNDX
0.0%

Технологии

VGCIX

-

BNDX

-

Коммунальные услуги

VGCIX

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDWVGCIX с VEMBXVGCIX с VBILXVGCIX с MAWIXVGCIX с VOOVGCIX с VFICXVGCIX с VEGBX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

VGCIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCIXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.53

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.77

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

0.62

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

1.78

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCIX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCIXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.53

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и BNDX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGCIXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-16.23%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.93%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-2.93%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-15.86%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.49%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.09%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.02%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGCIXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.57%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.91%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.43%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

4.88%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.09%

+0.82%

Сравнение комиссий VGCIX и BNDX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и BNDX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		4.85%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGCIX and BNDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to VGCIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VGCIX dropped -18.69% vs BNDX's -16.23%.

VGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGCIX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор