PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGCIX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCIX с BNDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGCIX или BNDX.

Корреляция

Корреляция между VGCIX и BNDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCIX:

1.45

BNDX:

1.35

Коэф-т Сортино

VGCIX:

2.14

BNDX:

1.82

Коэф-т Омега

VGCIX:

1.26

BNDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VGCIX:

0.58

BNDX:

0.53

Коэф-т Мартина

VGCIX:

5.82

BNDX:

5.69

Индекс Язвы

VGCIX:

1.02%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VGCIX:

4.13%

BNDX:

3.76%

Макс. просадка

VGCIX:

-20.84%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VGCIX:

-4.61%

BNDX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.67%.

VGCIX

С начала года

1.47%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

0.91%

1 год

5.96%

5 лет

0.82%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

0.67%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.02%

5 лет

-0.05%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGCIX и BNDX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCIX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и BNDX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BNDX в 4.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		4.77%4.55%4.40%2.62%1.52%2.27%3.56%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.30%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и BNDX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и BNDX

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.18% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...