Сравнение VGCIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.52% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
VGCIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCIX и BNDX
VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
VGCIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VGCIX
BNDX
Сравнение VGCIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.01 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.10 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGCIX и BNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCIX и BNDX
Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 3.81% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGCIX и BNDX
Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -16.23% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.93% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -15.86% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.99% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.10% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCIX и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.74% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.29% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.21% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.81% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.05% | +0.87% |